استراتيجيات التداول متعددة

استراتيجيات تداول متعددة
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيفية الجمع بين خوارزميات التداول متعددة؟
هل من الممكن الجمع بين خوارزميات مختلفة من أجل تحسين أداء التداول؟ على وجه الخصوص، لقد قرأت أن وسائل الاعلام الاجتماعية تتبع المشاعر، ومعالجة الإشارات الرقمية والشبكات العصبية كلها يمكن استخدامها للتجارب الخوارزميات.
هل سيكون من الممكن إنشاء خوارزمية تجارية تجمع بين عناصر من هذه المجالات الثلاثة أم أن هذه الأساليب تستبعد بعضها بعضا لأنها لا تتفق مع بعضها البعض؟ إذا كنت تلتزم واحد، يمكنك استخدام الآخر؟
نعم فعلا. أولا، من الأسهل بكثير المضي قدما إذا قمت بتوحيد ناتج توقعاتك بحيث تكون في نفس الوحدات (العوائد، على سبيل المثال، أو احتمالات حدث / حالة تحدث). بعد أن قمت بذلك، هناك 3 نهج عامة:
وزن الإشارة: ثم تحتاج إلى تحديد مخطط الترجيح لعوامل الخاص بك. ريتشارد غرينولد لديه إجابة واحدة على هذا السؤال في ورقته "وزن الإشارة". لاحظ أن هناك عدد قليل جدا من الطرق لإشارات الوزن (التحسين، النماذج الفوقية، تجميع التوقعات، متوسط ​​نموذج بايزي، وزنها على أساس أداء خارج العينة، وما إلى ذلك). والمشكلة العامة المتمثلة في "ترجيح الإشارة" تجتذب بحوثا هامة في الآونة الأخيرة، وهي مشكلة صعبة بدون توافق في الآراء.
تجميع الانتروبي: بدلا من إشارات الوزن يمكنك أيضا دمج الإشارات باستخدام الانتروبيا التجميع. هنا يمكنك تعيين درجات الثقة لكل إشارة وتطوير توزيع الخلفي الجديد. تجمع الخلط بين الإشارات بطريقة تفرض بنية أقل هامشية على توقعاتك. أتيليو ميوتشي لديه ورقة حول كيفية القيام بذلك.
بناء نموذج باستخدام هذه الإشارات المستقلة كمتغيرات التنبؤ. قد تحاول يكا، الانحدار، نموذج هرمي، أو تقنية الفرقة. أنت أيضا لم يكن لديك للتأكد من أن الإشارات هي في نفس الوحدات على الرغم من أنه من شأنه أن يساعد الحدس الخاص بك. بطبيعة الحال، يجب عليك المضي قدما من خلال بعض إجراءات النمذجة والنظر في الخطي المشترك، وعدم الاستقامة، وما إلى ذلك.
كما تذكر الشبكة العصبية، بشكل عام، قد ترغب في النظر إلى مزيد من تقنيات التعلم آلة مختلفة.
في هذا الجانب، ذكر كوانت جاي أيضا التعلم الجماعي الذي هو المصطلح العام للجمع بين نماذج التعلم المختلفة. أود أن أتطرق إلى هذه النقطة أبعد قليلا:
في التعلم الآلي، والطرق التقليدية للجمع بين النماذج هي لجنة التصويت بسيطة، والتعبئة، وتعزيز (أدابوست)، الخ كل هذه، يمكنك ببساطة جوجل المصطلح للحصول على الكثير من المعلومات.
التراص التعميم، وتسمى أيضا مزج في الآونة الأخيرة، هو الحصول على أكثر وأكثر شعبية في عملية التعلم الآلي المهام. على سبيل المثال، فإن كلا الفريقين الرئيسيين في جائزة نيتفليكس الشهيرة (مليون دولار) يطبقان مزجهما بشكل كبير، وغالبا ما يحسنان النماذج مع الآلاف من النماذج مجتمعة عن طريق المزج.
للمزج، يمكنك الرجوع إلى هذه المدونة، من فريق نيتفليكس الفائز. وأيضا، والورقة الأصلية التي كتبها D. H. ولبرت.
أيا كانت الطريقة التي تستخدمها، وأنا أوصي لكم اختبار التنفيذ الخاص بك مع المحاكاة مونت كارلو وكذلك البيانات الحقيقية (على الرغم من أن تفعل الموضوعات الأخيرة لك لتحليل البيانات التحيز، فإنه يمكن أن تعطي الاختيار التعقل على محاكاة مونت كارلو الخاص بك.) بالنسبة لمعظم حالات متعددة الخوارزميات، لن تكون تدفقات العودة مستقلة، ويجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار في الاختبارات الخاصة بك.
أما بالنسبة لطريقة الجمع، فإنني أقترح عليك أن تبدأ بسيطا بتخصيص بالدولار على قدم المساواة (أقرب إلى قاعدة 1 / n التي يبدو أنها تعمل بشكل جيد لمحافظ الأسهم)، أو على الأقل تخصيص "المساواة في المخاطر". وأعني بذلك شيئا على غرار "وضع مبلغ ثابت من المال في كل استراتيجية تتداولها، والسماح لهم بحفظ محافظهم الخاصة، وإعادة التوازن في الأموال على سبيل المثال جدول شهري".
نعم، يمكنك وهذا هو ما عليك القيام به. فإنه سيتم تسهيل منحنى الأسهم وسوف نقدم لكم عوائد أفضل تعديل المخاطر. بالطبع هذا هو في حال كان لديك استراتيجيات مختلفة حقا.
نحن نستخدم برامج تسمى رايتدجيستمز ل باكتستينغ لأنها مجرد كبيرة، ويوفر القدرة على اختبار أنظمة التداول متعددة في واحد.

استراتيجيات متعددة من صناديق التحوط.
من أي وقت مضى النظر في الاستثمار في صندوق التحوط؟ وكخطوة أولى، يحتاج المستثمرون المحتملون إلى معرفة الكيفية التي تجعل بها هذه الأموال مالا ومقدار المخاطر التي تتخذها. وفي حين لا يوجد صندوقان متماثلان، فإن معظمها يولد عوائدهما من استراتيجية أو أكثر من الاستراتيجيات التالية:
استخدم صندوق التحوط الأول - الذي أطلقه ألفريد دبليو جونز في عام 1949 - إستراتيجية أسهم طويلة / قصيرة، والتي لا تزال تمثل حصة الأسد من أصول صناديق التحوط الأسهم اليوم. مفهوم بسيط: البحوث الاستثمار يتحول الفائزين المتوقع والخاسرين، فلماذا لا تراهن على حد سواء؟ تعهد صفقات طويلة في الفائزين كضمان لتمويل المراكز القصيرة في الخاسرين. وتخلق الحافظة المجمعة المزيد من الفرص للمكاسب الفريدة (أي الأسهم الخاصة)، وتقلل من مخاطر السوق لأن السروال القصير يعوض عن تعرض السوق لفترة طويلة.
في جوهرها، الأسهم طويلة / قصيرة هو امتداد لتداول أزواج، والتي المستثمرين تذهب طويلة وقصير اثنين من الشركات المتنافسة في نفس الصناعة على أساس التقييمات النسبية. إذا كانت جنرال موتورز (جنرال موتورز) تبدو رخيصة بالنسبة لفورد، على سبيل المثال، تاجر أزواج قد يشتري 100 ألف دولار من جنرال موتورز وقصيرة قيمة متساوية من أسهم فورد. إن صافي التعرض للسوق هو صفر، ولكن إذا كان جنرال موتورز يتفوق على فورد، فإن المستثمر كسب المال بغض النظر عن ما يحدث للسوق بشكل عام. لنفترض أن فورد ترتفع 20٪ و جنرال موتورز ترتفع 27٪. التاجر يبيع جنرال موتورز ل 127،000 $، ويغطي فورد قصيرة ل $ 120،000 وجيوب $ 7،000. إذا انخفض فورد 30٪ و جنرال موتورز ينخفض ​​23٪، وقال انه يبيع جنرال موتورز ل 77،000 $، ويغطي فورد قصيرة ل 70،000 $، ولا يزال جيوب $ 7،000. إذا كان التاجر خاطئ و فورد يتفوق غم، ومع ذلك، وقال انه سوف تخسر المال.
الأسهم طويلة / قصيرة هي رهان منخفض المخاطر نسبيا على مهارة اختيار الأسهم المدير.
وعادة ما يكون لصناديق التحوط طويلة الأجل / قصيرة الأجل صافي تعرض طويل في السوق، لأن معظم المديرين لا يقومون بتغطية كامل قيمتهم السوقية الطويلة بمراكز قصيرة. وقد يتذبذب جزء الحافظة غير المغطاة، مما يشكل عنصرا من عناصر توقيت السوق للعائد الإجمالي. وعلى النقيض من ذلك، فإن صناديق التحوط المحايدة للسوق لا تستهدف أي تعرض للصافي في السوق - أي أن السروال القصيرة والقوائم لها قيمة سوقية متساوية، مما يعني أن المديرين يولدون عائدهم الكامل من اختيار الأسهم. هذه الاستراتيجية لديها مخاطر أقل من استراتيجية طويلة التحيز - ولكن العوائد المتوقعة أقل أيضا.
وصارعت صناديق التحوط طويلة / قصيرة ومحايدة السوق لعدة سنوات بعد الأزمة المالية لعام 2007. وكانت مواقف المستثمرين في الغالب ثنائية: المخاطر (الصعودية) أو المخاطرة (الهبوطية) - وعندما ترتفع الأسهم أو تنخفض في انسجام تام، فإن الاستراتيجيات التي تعتمد على اختيار الأسهم لا تعمل. وباإلضافة إلى ذلك، ألغت أسعار الفائدة املنخفضة األرباح من خصم قرض األسهم، أو الفوائد املكتسبة من الضمانات النقدية املقدمة مقابل األوراق املالية املقترضة التي بيعت قصيرة. يتم إيداع النقود بين عشية وضحاها، وسيط الإقراض يحتفظ بنسبة - عادة 20٪ من الفائدة - كرسم لترتيب قرض الأسهم و "الحسومات" الفائدة المتبقية للمقترض (الذي ينتمي إليه النقد). إذا كانت أسعار الفائدة لليلة واحدة هي 4٪ وصندوق محايد السوق يحصل على خصم نموذجي 80٪، وسوف تكسب 0.04 x 0.8 = 3.2٪ سنويا قبل الرسوم، حتى لو كانت المحفظة ثابتة. ولكن عندما تكون معدلات قريبة من الصفر، لذلك هو الخصم.
وهناك نسخة أكثر خطورة من محايد السوق دعا التحكيم المراجحة يستمد عوائده من النشاط الاستحواذ. بعد الإعلان عن معاملة تبادل الأسهم، يجوز لمدير صندوق التحوط شراء أسهم في الشركة المستهدفة وبيع أسهم المشتري قصيرة في النسبة المنصوص عليها في اتفاق الاندماج. تخضع الصفقة لشروط معينة - الموافقة التنظيمية، والتصويت المؤيد من قبل المساهمين في الشركة المستهدفة وأي تغيير سلبي جوهري في الأعمال المستهدفة أو المركز المالي، على سبيل المثال. وتتقاسم الشركة المستهدفة التجارة بأقل من القيمة الدفترية للسهم الواحد، وهو ما يعوض المستثمر عن المخاطر التي قد تؤدي إلى عدم إغلاق الصفقة وقيمة الوقت النقدي حتى إغلاقها.
في المعاملات النقدية، سهم الشركة المستهدفة التجارة بخصم إلى النقدية المستحقة عند الإغلاق حتى المدير لا تحتاج إلى التحوط. في كلتا الحالتين، فإن انتشار يسلم عائد عندما يمر الصفقة من خلال بغض النظر عن ما يحدث للسوق. الصيد؟ وغالبا ما يدفع المشتري قسطا كبيرا على سعر السهم قبل الصفقة، لذلك يواجه المستثمرون خسائر كبيرة عندما تنهار المعاملات.
المحولات هي أوراق مالية مختلطة تجمع بين السندات المستقيمة وخيار الأسهم. إن صندوق التحوط القابل للتحويل هو عادة سندات طويلة قابلة للتحويل وقصيرة نسبة من الأسهم التي يتم تحويلها. يحاول المديرون الحفاظ على موقف محايد للدلتا حيث يقابل وضع السندات والأوراق المالية بعضهما البعض مع تقلب السوق. ومن أجل الحفاظ على حيادية الدلتا، يجب على المتداولين زيادة التحوط - أي بيع المزيد من الأسهم قصيرة إذا ارتفع السعر وشراء الأسهم مرة أخرى للحد من التحوط إذا انخفض السعر، مما أجبرهم على شراء منخفضة وبيع عالية.
المراجحة للتحويل يزدهر على التقلبات. وكلما ارتفعت أسعار الأسهم، زادت الفرص المتاحة لتعديل التحوط المحايد للدلتا وأرباح تداول الكتب. وتزدهر الأموال عندما يكون التقلب مرتفعا أو آخذا في الانخفاض ولكنه يصارع عند ارتفاع طفرات التقلب - كما يحدث دائما في أوقات ضغوط السوق. ويواجه خطر المراجحة القابل للتحويل خطر الحدث أيضا: إذا أصبح المصدر هدفا للاستحواذ، فإن قسط التحويل ينهار قبل أن يتمكن المدير من ضبط التحوط، مما يؤدي إلى خسارة كبيرة.
على الحدود بين الأسهم والدخل الثابت تكمن الاستراتيجيات التي يحركها الحدث، والتي صناديق التحوط تشتري ديون الشركات التي هي في حالة ضائقة مالية أو سبق أن قدمت للإفلاس. وكثيرا ما يركز المديرون على الديون العليا، التي من المرجح أن تسدد على قدم المساواة أو مع أصغر حلاقة في أي خطة إعادة التنظيم. إذا لم تقدم الشركة بعد إفلاسها، يجوز للمدير بيع أسهم قصيرة، تراهن على الأسهم سوف تقع إما عندما تقوم بملف أو عندما تكون الأسهم المتفاوض عليها لمقايضة الديون تفتقر إلى الإفلاس. وإذا كانت الشركة قد أصبحت بالفعل في حالة إفلاس، فإن فئة صغار من الديون التي يحق لها استرداد أقل عند إعادة التنظيم قد تكون تحوطا أفضل.
المستثمرون في الأموال التي يحركها الحدث يجب أن يكون المريض. وتنفذ عمليات إعادة تنظيم الشركات على مدى أشهر أو حتى سنوات، حيث قد تتدهور عمليات الشركة المضطربة. كما أن تغير ظروف السوق المالية يمكن أن يؤثر أيضا على النتيجة - لأفضل أو أسوأ.
إن هيكلية هيكل رأس المال، على غرار الصفقات التي يحركها الحدث، تكمن في معظم استراتيجيات ائتمان صندوق التحوط أيضا. يبحث المدراء عن القيمة النسبية بين الأوراق المالية العليا والصغيرة من المصدر نفسه للشركات. كما أنها تقوم بتداول أوراق مالية ذات جودة ائتمان معادلة من مختلف الشركات المصدرة أو شرائح مختلفة في رأس المال المعقد لمركبات الدين المهيكلة مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري أو التزامات القروض المضمونة. تركز صناديق التحوط االئتماني على االئتمان وليس على أسعار الفائدة. بل إن العديد من المديرين يبيعون العقود الآجلة لأسعار الفائدة القصيرة أو سندات الخزينة للتحوط من تعرضهم لمعدل الفائدة.
تميل صناديق الائتمان إلى الازدهار عندما ينتشر الائتمان ضيقا خلال فترات النمو الاقتصادي القوية ولكن قد تعاني من خسائر عندما يتباطأ الاقتصاد وينتشر تفجير.
وتؤدي صناديق التحوط التي تنخرط في المراجحة ذات الدخل الثابت إلى عوائد من السندات الحكومية الخالية من المخاطر، مما يزيل مخاطر الائتمان. ويجعل المدراء الرهانات على كيفية تغيير شكل منحنى العائد. على سبيل المثال، إذا كانوا يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير، فإنهم سيبيعون سندات قصيرة الأجل أو عقود السندات الآجلة ويشترون أوراق مالية قصيرة الأجل أو أسعار الفائدة الآجلة.
وتستخدم هذه الأموال عادة نفوذا قويا لتعزيز ما يمكن أن يكون عوائد متواضعة. وبحكم التعريف، فإن الرافعة المالية تزيد من خطر الخسارة عندما يكون المدير خاطئا.
تقوم بعض صناديق التحوط بتحليل كيفية تأثير اتجاهات االقتصاد الكلي على أسعار الفائدة أو العمالت أو السلع أو األسهم في جميع أنحاء العالم واتخاذ مواقف طويلة أو قصيرة في أي فئة من فئات األصول هي األكثر حساسية لآرائها. على الرغم من أن الأموال الكلية العالمية يمكن أن تتداول تقريبا أي شيء، المديرين عادة ما يفضلون أدوات عالية السيولة مثل العقود الآجلة والعملة إلى الأمام.
إن أموال الماكرو لا تحوط دائما، ولكن المديرين غالبا ما يتخذون رهانات اتجاهية كبيرة، والتي لا تفرق في بعض الأحيان. ونتيجة لذلك، تعتبر العائدات من بين أكثر التقلبات في استراتيجية صناديق التحوط.
التجار في نهاية المطاف الاتجاه هي صناديق التحوط قصيرة فقط، والمتشائمون المهنية الذين يكرسون طاقتهم للعثور على الأسهم مبالغ فيها. أنها تجوب الحواشي المالية البيان والتحدث مع الموردين أو المنافسين للكشف عن علامات المستثمرين المتاعب تجاهل. أحيانا يسجل المديرون تشغيل المنزل عندما يكشفون عن الاحتيال المحاسبي أو أي مخالفات أخرى.
الأموال القصيرة فقط يمكن أن توفر محفظة التحوط ضد الأسواق الدب، لكنها ليست لضعاف القلب. يواجه المديرون عقبة دائمة: يجب عليهم التغلب على التحيز الصاعد على المدى الطويل في سوق الأسهم.
يجب على المستثمرين بذل العناية الواجبة على نطاق واسع قبل أن يلتزموا بأموال إلى أي صندوق تحوط، ولكن فهم الاستراتيجيات التي يستخدمها الصندوق ومخاطره هي خطوة أولى أساسية.

التداول متعددة إطارات الوقت في العملات الأجنبية.
معظم التجار الفنيين في سوق الصرف الأجنبي، سواء كانوا مبتدئين أو محنك الإيجابيات، قد تأتي عبر مفهوم تحليل إطار زمني متعددة في تعليمهم السوق. ومع ذلك، فإن هذه الوسائل التي تستند إلى أسس جيدة في قراءة المخططات ووضع الاستراتيجيات غالبا ما تكون المستوى الأول من التحليل الذي ينبغي نسيانه عندما يتابع المتداول ميزة على السوق.
ما هو تحليل الإطار الزمني المتعدد؟
عادة، باستخدام ثلاث فترات مختلفة يعطي قراءة واسعة بما فيه الكفاية في السوق - استخدام أقل من هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان كبير للبيانات، في حين أن استخدام أكثر عادة يوفر تحليل زائدة عن الحاجة. عند اختيار الترددات ثلاث مرات، يمكن أن تكون استراتيجية بسيطة لمتابعة "قاعدة من أربعة". وهذا يعني أنه ينبغي أولا تحديد فترة متوسطة الأجل، وينبغي أن تمثل معيارا لمدى استمرار متوسط ​​التجارة. ومن هناك، ينبغي اختيار إطار زمني أقصر وينبغي أن يكون على الأقل ربع الفترة المتوسطة (على سبيل المثال، رسم بياني مدته 15 دقيقة للإطار الزمني قصير الأجل ورسم بياني مدته 60 دقيقة للوقت المتوسط ​​أو المتوسط الإطار). ومن خلال نفس العملية الحسابية، ينبغي أن يكون الإطار الزمني الطويل الأجل أربع مرات على الأقل أكبر من المتوسط ​​الزمني (لذلك، مع الإبقاء على المثال السابق، فإن المخطط البياني البالغ 240 دقيقة أو أربع ساعات سيخرج من الترددات الثلاثية) .
من الضروري تحديد الإطار الزمني الصحيح عند اختيار نطاق الفترات الثلاث. ومن الواضح أن التاجر طويل الأمد الذي يشغل مناصب لشهور سيجد القليل من الاستخدام لمدة 15 دقيقة و 60 دقيقة و 240 دقيقة. وفي الوقت نفسه، فإن المتداول اليومي الذي يشغل مناصب لساعات ونادرا ما يكون أطول من يوم واحد سوف تجد ميزة صغيرة في الترتيبات اليومية والأسبوعية والشهرية. هذا لا يعني أن التاجر على المدى الطويل لن يستفيد من إبقاء العين على الرسم البياني 240 دقيقة أو التاجر على المدى القصير من الحفاظ على الرسم البياني اليومي في ذخيرة، ولكن هذه يجب أن تأتي في أقصى الحدود بدلا من ترسيخ نطاق كامل.
الإطار الزمني طويل الأجل.
وفي أسواق العملات، عندما يكون الإطار الزمني طويل الأجل له دورية يومية أو أسبوعية أو شهرية، فإن الأساسيات تميل إلى أن يكون لها تأثير كبير على الاتجاه. لذلك، يجب على المتداول مراقبة الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية عند اتباع الاتجاه العام على هذا الإطار الزمني. وسواء كان الاهتمام الاقتصادي الرئيسي هو العجز في الحساب الجاري، أو الإنفاق الاستهلاكي، أو الاستثمار في الأعمال التجارية، أو أي عدد آخر من التأثيرات، ينبغي رصد هذه التطورات من أجل فهم أفضل للاتجاه في إجراءات الأسعار. وفي الوقت نفسه، تميل هذه الديناميات إلى التغير بشكل غير متكرر، تماما كما هو الحال في السعر في هذا الإطار الزمني، لذلك لا تحتاج إلا إلى التحقق من حين لآخر. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر التحليل الأساسي للمتداولين).
هناك اعتبار آخر لإطار زمني أعلى في هذا النطاق هو سعر الفائدة. ويعكس سعر الفائدة، جزئيا، صحة الاقتصاد، عنصرا أساسيا في أسعار الصرف. في معظم الظروف، سوف يتدفق رأس المال نحو العملة مع ارتفاع معدل الزوج حيث أن هذا يعادل عوائد أكبر على الاستثمارات.
الإطار الزمني متوسط ​​الأجل.
الإطار الزمني قصير الأجل.
وثمة اعتبار آخر لهذه الفترة هو أن الأساسيات تؤثر مرة أخرى تأثيرا قويا على حركة السعر في هذه المخططات، وإن كانت بطريقة مختلفة جدا عما تفعله بالنسبة للإطار الزمني الأعلى. ولم تعد الاتجاهات الأساسية واضحة عندما تكون الرسوم البيانية أقل من تردد لمدة أربع ساعات. وبدلا من ذلك، سيستجيب الإطار الزمني قصير الأجل مع زيادة التقلب إلى المؤشرات التي يطلق عليها اسم تحريك السوق. وكلما كان هذا الإطار الزمني أقل دقة، كلما زاد رد الفعل على المؤشرات الاقتصادية. في كثير من الأحيان، هذه التحركات الحادة تستمر لفترة قصيرة جدا، وعلى هذا النحو، توصف أحيانا بأنها ضوضاء. ومع ذلك، فإن المتداول غالبا ما تجنب تجنب الصفقات الضعيفة على هذه الاختلالات المؤقتة لأنها رصد تطور الأطر الزمنية الأخرى. (تعرف على المزيد حول التعامل مع ضجيج السوق، وقراءة التداول بدون ضوضاء.)
وهناك فائدة واضحة أخرى من دمج أطر زمنية متعددة في تحليل الصفقات هي القدرة على تحديد قراءات الدعم والمقاومة وكذلك مستويات الدخول والخروج القوية. وتحسن فرصة نجاح التجارة عندما تتبع على الرسم البياني على المدى القصير بسبب قدرة التاجر على تجنب أسعار الدخول السيئة والموقفات غير الملائمة و / أو الأهداف غير المعقولة.
وفي الشكل 1، تم اختيار تردد شهري للإطار الزمني الطويل الأجل. ويتضح من هذا الرسم البياني أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) كان في اتجاه صعودي لعدد من السنوات. وعلى نحو أدق، شكل الزوج خط اتجاه صعودي متسق نوعا ما من أدنى مستوى له في أواخر عام 2005. وعلى مدى بضعة أشهر، انسحبت البقعة من هذا الاتجاه.
بالانتقال إلى الإطار الزمني المتوسط ​​الأجل، فإن الاتجاه الصاعد العام الذي يظهر في الرسم البياني الشهري لا يزال قابلا للتحديد. ومع ذلك، فمن الواضح الآن أن السعر الفوري قد كسر خط اتجاه مختلف، ولكن ملحوظ، خلال هذه الفترة، وربما يكون هناك تصحيح جديد للاتجاه الأكبر. مع أخذ هذا في الاعتبار، يمكن أن تخرج التجارة. للحصول على أفضل فرصة في الربح، يجب أن يؤخذ في الاعتبار موقف طويل فقط عندما يسحب السعر مرة أخرى إلى خط الاتجاه على الإطار الزمني على المدى الطويل. هناك احتمال آخر للتداول هو اختصار كسر خط الاتجاه هذا على المدى المتوسط ​​ووضع هدف الربح فوق المستوى الفني للرسم البياني الشهري.
اعتمادا على الاتجاه الذي نتخذه من الرسوم البيانية الفترة أعلى، الإطار الزمني السفلي يمكن أفضل إطار الدخول لفترة قصيرة أو رصد الانخفاض نحو خط الاتجاه الرئيسي. على الرسم البياني لمدة أربع ساعات هو مبين في الشكل 3، سقط مستوى دعم عند 1.4525 مؤخرا. في كثير من الأحيان، يتحول الدعم السابق إلى مقاومة جديدة (والعكس بالعكس) بحيث يمكن وضع أمر دخول الحد القصير تحت هذا المستوى الفني مباشرة ويمكن وقف فوق 1.4750 لضمان النزاهة التجارة يجب بقعة تتحرك صعودا لاختبار الجديد، قصيرة الاتجاه الساقط - mm.
باستخدام تحليل إطار زمني متعددة يمكن أن تحسن بشكل كبير من احتمالات جعل التجارة الناجحة. لسوء الحظ، العديد من التجار تجاهل فائدة هذه التقنية بمجرد أن تبدأ في العثور على المتخصصة المتخصصة. كما أوضحنا في هذه المقالة، قد يكون الوقت قد حان للعديد من التجار المبتدئين لإعادة النظر في هذه الطريقة لأنها طريقة بسيطة لضمان أن الموقف يستفيد من اتجاه الاتجاه الأساسي.

لماذا تحتاج إلى استخدام استراتيجيات التداول متعددة.
الناس الذين يتاجرون في سوق الفوركس عادة ما يميلون إلى القيام بذلك باستخدام استراتيجية تداول واحدة فقط، هؤلاء التجار من غير المرجح أن يدركوا أن هناك الكثير من العيوب التي تأتي مع استخدام نظام واحد للتداول في السوق. هذه العيوب يمكن أن تكون ثابتة إذا بدأ التجار باستخدام استراتيجيات التداول متعددة. على مدار هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى تفاصيل الأسباب التي تجعل التجار يميلون فقط إلى التجارة في الأسواق باستخدام نظام واحد ولماذا التداول مع استراتيجيات متعددة وتحسين نتائج التداول الخاصة بك إلى حد كبير.
لماذا يستخدم المتداولون إستراتيجية تداول واحدة فقط؟
وأعتقد أن جزءا كبيرا من سبب لماذا التجار التجارة فقط باستخدام نظام واحد هو لأنها تعتقد أنها متفوقة على أساليب التداول الأخرى.
هذا يحدث فقط عندما يكون التاجر يحاول كسب المال من أسواق الفوركس لفترة طويلة. عندما يبدأ التجار أولا في الفوركس أنهم يستخدمون طريقة التداول الأولى التي تأتي عبر لأن معرفتهم في السوق هو القليل جدا أنها ربما لا & # 8217؛ ر معرفة أي استراتيجيات أخرى موجودة.
مع مرور الوقت سوف تصبح غير سعيدة مع النتائج أنها & # 8217؛ الحصول على من الاستراتيجية الحالية والبدء في فقدان الإيمان بأن طريقتهم يمكن أن تعطي لهم النتائج التي يرغبون بها. في مرحلة ما سوف تبدأ في البحث عن استراتيجية جديدة التي يأملون أن تعطي لهم نتائج أفضل، وبمجرد أن وجدت واعتمدت هذه الطريقة التجارية الجديدة أنها تفترض تلقائيا إلى أفضل من الطريقة السابقة، وليس بالضرورة لأنه يعطي & # 8217؛ s إعطاء لهم الكثير من الصفقات الفوز ولكن لأنهم قد قضى سوى فترة قصيرة من الوقت باستخدام الأسلوب الذي يعني اعتقادهم أنه يمكن أن تعطي لهم النتائج التي تريد لم تنخفض بعد.
سبب آخر لماذا أعتقد أن التجار يستخدمون طريقة واحدة فقط لأن النظرية وراء السبب في الأسلوب يعمل أكثر منطقية للتاجر من النظريات التي تحيط استراتيجيات التداول الأخرى.
فعلى سبيل المثال، يقال إن مناطق العرض والطلب تعمل بسبب قيام البنوك بوضع أوامر معلقة في المناطق لأنها لم تتمكن من الحصول على وضعها التجاري بالكامل في السوق قبل الارتفاع أو الانخفاض الذي أدى إلى حدوث منطقة العرض أو الطلب.
وأنا أعلم أن هذه النظرية كلها غير صحيحة، ولكن للتاجر الذي كان يتداول استراتيجية مثل حركة السعر لفترة طويلة، والنظرية أعلاه يجعل أكثر منطقية بكثير من المفاهيم التي تحيط تداول حركة السعر.
لذلك يمكن للتاجر أن يتحول من حركة سعر التداول إلى مناطق العرض والطلب التجاري لأن الأسباب التي تجعل منطقتي العرض والطلب تعملان أكثر منطقية من الأسباب المعطاة لسبب عمل السعر، وهذا يجعل التاجر يرى تلقائيا العرض و وطريقة الطلب بأنها أفضل من حركة السعر لأنه يعتقد أنها أكثر منطقية مع كيفية عمل السوق.
المشكلة الكبيرة باستخدام طريقة تداول واحدة.
وسوف تأتي كل استراتيجية تجارية مع مجموعة من الافتراضات الخاصة بكيفية عمل السوق، لاستراتيجية مثل العرض والطلب التداول، الافتراض هو يتحرك السعر من منطقة إلى أخرى لأن التجار البنك لديها أوامر غير صالحة تحتاج إلى وضع.
وتعني هذه الافتراضات أن التجار الذين يتداولون مناطق العرض والطلب سوف يعتقدون أن كل حركة واحدة في السوق كانت ناجمة عن منطقة العرض أو الطلب التي تتعرض للضرب وأنه لا يوجد سبب آخر لسبب ارتفاع السعر أو انخفاضه بخلاف أن السوق قد ضرب منطقة العرض أو الطلب.
عندما يرى المتداولون عكس السعر دون أن يضربوا منطقة، بدلا من أن يفكروا في أنه قد يكون عكس ذلك بسبب شيء آخر يحدث في السوق، فإنه يفترض تلقائيا أنه كان يجب أن يكون من منطقة العرض أو الطلب وجدت على أقل إطار زمني. ومن المؤكد أنه عندما ينخفض ​​المتداول إلى إطار زمني أقل يجد منطقة تندرج ضمن النقطة التي عكس فيها السوق، وهو الآن ينفجر في التفكير في المنطقة هو السبب في عكس السوق هذا يؤكد من جديد اعتقاده بأن مناطق العرض والطلب هي الشيء الوحيد الذي يتسبب في حدوث الانتكاسات.
هذه هي المشكلة الرئيسية باستخدام إستراتيجية تداول واحدة، فهي تحد من عدد الأشياء التي تعتقد أنها يمكن أن تحدث في السوق، إذا كنت فقط التجارة العرض والطلب ثم أي سبب آخر لماذا السوق يمكن أن تغير الاتجاه سيكون غير معروف ل لك لأنك تعتقد أن كل حركة السعر سببها العرض أو منطقة الطلب التي تتعرض للضرب.
ليس حقا خطأ التجار للتفكير في هذا، خطأ من المعلم & # 8217؛ ق الذين يعلمون الناس هذه الأنظمة التجارية.
ما يصل إلى 5000 $ مكافأة * مع هذا الوسيط.
شم يقدم فروقات منخفضة تصل إلى 0 نقطة، حماية التوازن السلبي، كفدس على الفوركس، الأسهم، المؤشرات، الذهب & أمب؛ نفط.
انقر هنا للتطبيق.
عندما يقول المعلم & # 8217 أشياء مثل & # 8220؛ السبب في أن السعر يتحول في مناطق العرض أو الطلب لأن البنوك قد وضعت أوامر معلقة & # 8221؛ من المستحيل على التاجر أن يعرف ما إذا كان هذا البيان صحيحا أم لا، وينتهي بهم الأمر إلى الاعتقاد به لأنهم ملاذا لا يعلمون كيف يعمل السوق حقا، إذا فعلوا ثم كانوا يعرفون أوامر معلقة لا يمكن أن يسبب سعر السوق ل التحرك، وبالتالي يقول السبب في السعر يتحول عندما يضرب منطقة العرض أو الطلب لأن البنوك لديها أوامر المعلقة في انتظار وضعت خطأ تماما.
وهناك سبب آخر يجذب الناس إلى التعامل مع استراتيجية واحدة لأنه يجعل فهم السوق أسهل.
ومن الأسهل بكثير أن نفكر في أن السعر يمكن أن يعكس فقط على ضرب منطقة العرض أو الطلب منه هو محاولة لمعرفة كل الأسباب المحتملة الأخرى التي يمكن أن يحدث انعكاس.
عندما يواجه البشر تعقيدا فإن غريزتهم الطبيعية هي جعل الأمور أكثر بساطة من أجل تطوير فهم لما يحدث، حيث أن السوق المالية بشكل عام هي واحدة من أكثر الأماكن تعقيدا التي توجد بعد ذلك فمن المنطقي بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون في جعل الأمور بسيطة قدر الإمكان من أجل الحصول على فكرة عما يجري في الواقع.
لسوء الحظ جعل الأمور أكثر بساطة لا يعني أنك جعلت الأمور أسهل، في الواقع من خلال محاولة لجعل الأمور أقل تعقيدا كنت في الواقع تجعل من الصعب على نفسك لأنك & # 8217؛ لا نرى واقع السوق. قول السبب الوحيد وراء تحرك السعر بسبب العرض أو منطقة الطلب يضرب يجعل من الأسهل بالنسبة لك أن ننظر إلى الرسوم البيانية ولها سبب لماذا يتحرك السعر، ولكن عن طريق القيام بذلك تبسيط السوق لأنك لا معتقدين أن هناك أي سبب آخر وراء سبب حدوث الانتكاس.
استخدام استراتيجيات متعددة سوف تجعلك أكثر ربحية.
الفائدة الأساسية لاستخدام استراتيجيات التداول متعددة، هو أنه سيجعل التداول الخاص بك أكثر ربحية بسبب الطريقة التي يتم توزيع احتمالات كل استراتيجية التداول مع مرور الوقت.
كل طريقة التداول التي تستخدمها سيكون لها تسلسلها الخاص من الصفقات الفائزة والخسارة الصفقات، كنت لا تعرف في أي تسلسل الخاص بك الذهاب لهذه الصفقات الفوز أو الخسارة ولكن ما تعرفه هو في مرحلة ما أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية لديها سلسلة من الصفقات الفائزة وخط من الصفقات الخاسرة.
الشرائط الرابحة هي دائما جيدة ولكن الشرائط الخاسرة يمكن أن تكون صعبة جدا للتعامل معها، باستخدام استراتيجيات متعددة أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية العثور على خطوط فقدان هي أقل تواترا بكثير لأن كل استراتيجية التداول لديها تسلسل الخاصة بها من الفوز والخسارة الصفقات.
لأن كل طريقة تداول منفصلة عن الأخرى، فهذا يعني أن احتمالات الطريقتين لا تختلط، وبالتالي فإن التجارة التي تأخذها استنادا إلى السوق ضرب منطقة العرض مستقلة تماما عن التجارة التي تتخذها على أساس رؤية شريط دبوس، فإنها على حد سواء لديها تسلسل الفردية الخاصة من الفائزين والخاسرين، قد تفقد 5 دبوس الصفقات شريط على التوالي بينما في الوقت نفسه 5 العرض والطلب منطقة الصفقات كنت تأخذ في نهاية المطاف الفائزين.
ما يعنيه هذا هو غير المحتمل للغاية لكل من استراتيجيات التداول لضرب على خطى خاسرة في نفس الوقت.
إذا بدأت استراتيجية واحدة لدخول خطها الخاسر، فإن الاستراتيجية الأخرى قد تكون قريبة من الدخول في سلسلة الفوز، لذلك على الرغم من أنك سوف تتخذ الكثير من الصفقات الخاسرة على استراتيجية واحدة، على استراتيجية أخرى أنت & # 8217 سوف لا تزال ضرب الفائزين مما سيزيد إما أرباحك الإجمالية أو على الأقل ينفي الخسائر التي تكبدتها الطريقة التي هي على خطى خاسرة.
فرص متكررة وعالية الاحتمالات الصفقات.
إذا قررت البدء في تنفيذ استراتيجيات التداول متعددة ثم فكرة جيدة إذا قمت باختيار استراتيجية واحدة والتي تمنحك فرص متكررة لوضع الصفقات واستراتيجية أخرى التي تعطي فرص تجارية أقل ولكن الصفقات أنفسهم لديهم احتمال أكبر للعمل بنجاح.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك استخدام مناطق العرض والطلب باعتبارها الاستراتيجية الأساسية، لأن أوبيرتونيتيز على اتخاذ الصفقات هي متكررة نسبيا، وتوقف التداول يعمل باستخدام أواندا & # 8217؛ s ترتيب كتاب كاستراتيجية الثانوية بسبب توقف تشغيل أنفسهم كونها نادرة جدا ولكن وجود احتمال أعلى لتعطيك التجارة الناجحة.
اختيار استراتيجيات التداول التي تخطط لاستخدامها أمر بالغ الأهمية في تحديد ما إذا كنت سوف تكون ناجحة التداول استراتيجيات التداول متعددة. هناك الكثير من التوليفات المختلفة التي يحتمل أن تأتي مع، هل يمكن أن تقرر لتجارة القضبان دبوس على الرسم البياني اليومي في حين تداول مناطق العرض والطلب على الرسم البياني 1 ساعة، من خلال الجمع بين هاتين الاستراتيجيتين كنت & # 8217 سوف تكون قادرة على الحصول على إلى صفقات أطول أجلا باستخدام قضبان دبوس مع الاستفادة من الفرص على المدى القصير باستخدام مناطق العرض والطلب.
في النهاية تصل لك وأنت التفضيلات الشخصية في تحديد أي مزيج من استراتيجيات التداول الخاص بك الذهاب للتجارة مع. بعض الناس فقط مثل التداول في الرسم البياني اليومي، وبالتالي فإن الاستراتيجيات التي يجب أن تختار يجب أن تكون متوافقة مع الإطار الزمني اليومي، التجار الآخرين لديهم عتبات خطر محددة لا يمكن أن تنتهك حتى إذا كانت الإشارات الناتجة عن استراتيجية التداول يعني المخاطرة المزيد من المال على كل التجارة ثم التاجر سوف يكون للبحث عن طريقة مختلفة للاستخدام.
شكرا للقراءة، إذا كان لديك أي أسئلة في اليوم & # 8217؛ ق المادة يرجى تركها في قسم التعليق أدناه.
ما يصل إلى 5000 $ مكافأة * مع هذا الوسيط.
شم يقدم فروقات منخفضة تصل إلى 0 نقطة، حماية التوازن السلبي، كفدس على الفوركس، الأسهم، المؤشرات، الذهب & أمب؛ نفط.
انقر هنا للتطبيق.
4 الردود.
هل تنصح باستخدام أدوات مختلفة لكل استراتيجية منفصلة لتجنب الارتباك؟
لا لا، ما أنا & # 8217؛ م يقول فيل هو الأفضل لاستخدام استراتيجيات مختلفة على نفس العملة. إذا كنت تتداول أساليب مختلفة على عملات مختلفة ثم كنت تفوت على فوائد التداول استراتيجيات متعددة يمنحك، إذا كنت التجارة استراتيجية واحدة على عملة واحدة أنت & # 8217 سوف يكون هناك فرصة أكبر بكثير من مواجهة خطا خاسرا من إذا كنت التجارة طريقتين على نفس العملة لأنه عندما يذهب أحد الأساليب على خطه الخاسر لن يكون هناك أي طريقة بالنسبة لك للخروج منه، أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية فقط أن تأخذ الخسارة بعد الخسارة حتى تسلسل من الانتصارات والخسائر لهذه الطريقة يموت بها و عليك أن تبدأ ضرب الفائزين مرة أخرى.
إذا كنت تتداول طريقتين في وقت واحد من غير المرجح لكلا الطريقتين للذهاب على فقدان الشرائط في نفس الوقت، لذلك عندما استراتيجية واحدة لا تذهب على خطها لا مفر منه لا تزال الطريقة الأخرى لا تزال تنتج الفائزين والخاسرين، وذلك في نهاية سلسلة خاسرة لن يسبب لك أن تفقد الكثير من المال لأن الطريقة الأخرى لا تزال تنتج الصفقات الفوز ولم تدخل خطتها خسارة خاصة بعد.
شكرا لك على الكتابة الميمون. كان في الواقع حساب تسلية.
ذلك. تبدو متقدمة لمزيد من المضافة مقبولة منك!